ปริมาณ การใช้ เฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก ราคา หรือ vwap

ปริมาณการใช้เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราคาหรือ VWAP Exactrades 7 พฤษภาคม 2012 0 ราคาปริมาณเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งศึกษามากที่สุดในช่วงหลายปี ในฐานะที่เป็นตัวชี้วัดหลายผลซ้อนทับและกลยุทธ์ได้รับการพัฒนาได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้ โดยเฉพาะการพิจารณาบทบาทสำคัญที่ทั้งสองปัจจัยเหล่านี้เล่นในการกำหนดราคาในอนาคต ในฐานะที่เป็นนักลงทุนที่เราทุกคนมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในการทำนายหรือจะวางที่เหมาะสมกับตัวเองในตลาดการเงินมีความผันผวน ในความพยายามที่จะบรรลุความสามารถเพิ่มเติม VWAP อย่างชัดเจนสามารถมีบทบาทสำคัญ ดังนั้นคืออะไร VWAP? ปริมาณน้ำหนักราคาเฉลี่ยมักเรียกโดยย่อ VWAP เป็นสิ่งที่มันคือราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปริมาณ อัตราส่วนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการซื้อขายที่เป็นไปตามมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายปริมาณรวมเป็นระยะเวลากว่าเวลาที่กำหนด (คำนวณโดยปกติเมื่อเปิดการค้าและสิ้นสุดลงเมื่อปิดการซื้อขายในตอนท้ายของวันที่) ในคำอื่น ๆ VWAP คือค่าเงินดอลลาร์ของระยะเวลาการซื้อขายทั้งหมดหารด้วยปริมาณรวมสำหรับวันปัจจุบัน เศษคือผลรวมของราคาหุ้นในช่วงเวลาระยะเวลาที่กำหนดที่สอดคล้องกัน (ระยะเวลาของ) ปริมาณและตัวหารเป็นปริมาณรวมของการรักษาความปลอดภัยสำหรับระยะเวลาที่ วิธีการทำงานของ VWAP ในฐานะที่เป็นตัวชี้วัดที่มีมากที่สุด VWAP ยังล่าช้าราคาตามที่มันเป็นค่าเฉลี่ยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ผ่านมา แม้จะมีความจริงข้อนี้ผู้ค้าเห็นแก่จ้างมันโดยการเปรียบเทียบ VWAP กับราคาปัจจุบันในการกำหนดแนวโน้มทั่วไปของราคาระหว่างวัน การดำเนินงานนอกจากนี้ยังมีลักษณะคล้ายกับที่ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยปกติแล้วราคาที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้นเมื่อ VWAP และราคาจะลดลงเมื่อ VWAP ด้านล่าง โดยปกติจะใช้ในการออกแบบกลยุทธ์การซื้อขายก็เป็นเครื่องมือที่มีการซื้อขายที่มีประโยชน์สำหรับผู้ค้าในระยะสั้น กลยุทธ์ที่ใช้โดยทั่วไปผู้ประกอบการค้าคือการดูสำหรับสิวราคาที่จะเข้าสู่ตำแหน่ง กล่าวคือถ้าราคาทะลุผ่าน VWAP เพื่อคว่ำแล้วตำแหน่งนานอาจถูกป้อนเป็นทะลุ VWAP อาจแสดงโมเมนตัมกลับหัวกลับหาง ผกผันตำแหน่งสั้นควรจะได้รับหากย้อนกลับเกิดขึ้น ความคิดที่สำคัญคือ VWAP สามารถทำหน้าที่สนับสนุนที่มีศักยภาพเป็นแนวปะทะว่าถ้าเสียสามารถเรียกการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งในราคาหลักทรัพย์ โดยทั่วไป VWAP บ่งชี้ระดับราคาถ่วงน้ำหนักโดยปริมาตร ดังนั้นจึงเป็นตัวชี้วัดราคาปริมาณน้ำหนักที่วัตถุประสงค์หลักคือการระบุจุดที่มีสภาพคล่องที่สามารถช่วยให้สถาบันที่มีคำสั่งขนาดใหญ่ VWAP จะช่วยให้สถาบันเหล่านี้ในการกำหนดราคาที่มีสภาพคล่องต่ำของเหลวและการรักษาความปลอดภัยสำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาอันสั้น มันมักจะใช้ในปริมาณขั้นตอนวิธีการมีส่วนร่วมในการซื้อขาย ยกตัวอย่างเช่นนายหน้า / ตัวแทนจำหน่ายอาจรับประกันการดำเนินการของการค้าในราคา VWAP ขั้นตอนการซื้อขายนี้เป็นที่รู้จักกัน VWAP รับประกัน นอกจากนี้การดำเนินการเป้าหมาย VWAP นอกจากนี้ยังอาจได้รับการเสนอที่โบรกเกอร์ทำให้ความพยายามที่ดีที่สุดในการดำเนินการการค้าที่อยู่ใกล้ราคา VWAP VWAP มักจะใช้เป็นมาตรฐานการซื้อขายของนักลงทุนที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นไปได้เรื่อย ๆ เป็นของพวกเขาในการดำเนินการ โดยปกตินักลงทุนเหล่านี้มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ของธุรกิจการค้าของพวกเขาในราคาของการรักษาความปลอดภัย จุดมุ่งหมายคือเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนรันคำสั่งในบรรทัดที่มีปริมาณของตลาด กองทุนบำเหน็จบำนาญจำนวนมากและบางกองทุนรวมยังตกอยู่ในหมวดหมู่นี้ VWAP นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการวัดประสิทธิภาพการซื้อขาย คำสั่งซื้อที่ดำเนินการต่ำกว่ามูลค่า VWAP จะได้รับการพิจารณาที่ดีเพราะการรักษาความปลอดภัยถูกซื้อที่ต่ำกว่าราคาเฉลี่ย แต่รายการดังกล่าวข้างต้นยาว VWAP จะถือว่าเสียเปรียบ ตรงกันข้ามเพื่อขายดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะได้รับการ VWAP ถือว่าดีเพราะมันถูกขายในราคาเฉลี่ยข้างต้น แต่รายการสั้น ๆ ด้านล่าง VWAP จะถือว่าเสียเปรียบ นี่คือค่าใช้จ่ายในการซื้อขายคำนวณโดย VWAP เป็นราคารายการเฉลี่ยจะนำมาเปรียบเทียบกับราคามาตรฐาน VWAP มันเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการใช้บางครั้ง VWAP เป็นเป้าหมายที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม หมายเหตุประกอบขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการใช้ VWAP สรุป VWAP คือการซ้อนทับราคาปริมาณที่ทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงสำหรับราคาที่เป็นระยะเวลาหนึ่งวัน เป็นผลให้มันเหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ระหว่างวันที่ผู้ค้าเปรียบเทียบราคาในปัจจุบันที่มีค่า VWAP เพื่อตรวจสอบแนวโน้ม เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้น VWAP มักจะทำหน้าที่เป็นต้านทานและการสนับสนุน เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทั้งหมดก็จะแนะนำเสมอที่จะใช้กับตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า